Kā var noteikt multikollinearitāti?
Kā var noteikt multikollinearitāti?

Video: Kā var noteikt multikollinearitāti?

Video: Kā var noteikt multikollinearitāti?
Video: Kā var zināt, kādus izdevumus drīkst norakstīt un cik lielā apmērā? 2024, Novembris
Anonim

Daudzkolinearitāte var arī būt konstatēts ar pielaides un tās abpusējas vērtības palīdzību, ko sauc par dispersijas inflācijas koeficientu (VIF). Ja pielaides vērtība ir mazāka par 0,2 vai 0,1 un vienlaikus VIF 10 un lielāka, tad daudzkolinearitāte ir problemātiska.

Tāpat jūs varat jautāt, kā zināt, vai daudzkolinearitāte ir problēma?

Daudzkolinearitāte rodas kad neatkarīgi mainīgie regresijas modelī ir korelēti. Šī korelācija ir a problēma jo neatkarīgiem mainīgajiem jābūt neatkarīgiem. Ja korelācijas pakāpe starp mainīgajiem ir pietiekami augsta, tas var izraisīt problēmas, kad jūs pielāgojat modelim un interpretējat rezultātus.

Pēc tam rodas jautājums, kāpēc mēs pārbaudām daudzkolinearitāti? Daudzkolinearitāte rezultātā mainās zīmes, kā arī daļējas regresijas koeficientu lielumi no viena parauga uz citu. Daudzkolinearitāte apgrūtina neatkarīgo mainīgo relatīvās nozīmes novērtēšanu, izskaidrojot atkarīgā mainīgā izraisītās variācijas.

Turklāt, kā noteikt autokorelāciju?

Autokorelācija tiek diagnosticēts, izmantojot korelogrammu (ACF diagrammu), un to var pārbaudīt, izmantojot Durbin-Watson pārbaude . Auto daļa no autokorelācija ir no grieķu vārda, kas apzīmē sevi un autokorelācija nozīmē datus, kas ir saistīti ar sevi, nevis korelē ar dažiem citiem datiem.

Ko nozīmē VIF?

Variance Inflācijas faktors

Ieteicams: